Curso Modelos de Pérdidas para la Gestión de Riesgo Crediticio

Aprende a gestionar modelos de pérdidas esperadas, inesperadas y stresstest, y a aplicarlos al riesgo crediticio y de capital.

MODALIDAD Y RITMO

Modalidad: 100% Online

Ritmo:
Nuestros cursos combinan flexibilidad y estructura: duran de 6 a 8 semanas y cada módulo se abre cada 5 días, permitiendo que avances paso a paso de manera constante y sin interrumpir tus actividades diarias*.

* Restricciones aplican a cursos pagados con franquicia tributaria SENCE.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

Arancel con 25% dto.
~~CLP $514.000~~ | CLP $385.500

Formas de Pago

Nacional:
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito (3, 6 y 12 cuotas sin interés)
Servipag
Franquicia Tributaria SENCE

Internacional:
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DESCUENTOS

SENCE

Capacitación SENCE 100% Online.

Forma a tu equipo sin costo, con cursos flexibles y el respaldo académico de la UAI.

¿Qué es SENCE?

Cobertura completa de modelos IFRS 9 y Basilea desde una mirada aplicada

El curso aborda pérdidas esperadas, inesperadas y stresstest integrando normativas locales e internacionales con aplicaciones reales.

Entrenamiento profundo en los tres parámetros clave de riesgo crediticio (PD, LGD y EAD)

Incluye técnicas de estimación, calibración, segmentación, validación y modelamiento de cada componente crítico del riesgo.

Integración de técnicas estadísticas, econométricas y machine learning

Permite comprender alternativas modernas para mejorar la precisión de modelos de riesgo, incluyendo enfoques avanzados usados en la industria.

Enfoque práctico con casos reales y estándares regulatorios vigentes

Utiliza metodologías, estudios técnicos y guías reguladoras para desarrollar modelos alineados con buenas prácticas bancarias.

Formación especializada en capital regulatorio, capital económico y stresstesting

El curso enseña cómo cuantificar pérdidas inesperadas, evaluar capital y diseñar escenarios para pruebas de tensión crediticia.

Flexibilidad y acceso remoto

Clases 100% online, permitiendo compatibilizar estudios con trabajo y vida personal, con recursos digitales y acompañamiento académico.

Información del Programa

Bienvenida

Bienvenido al curso “Modelos de Pérdidas para la Gestión de Riesgo Crediticio” de la Universidad Adolfo Ibáñez, un programa diseñado para fortalecer tus competencias en el desarrollo, validación y aplicación de modelos financieros que permiten gestionar el riesgo crediticio con precisión y alineación normativa.

En un entorno financiero cada vez más regulado y exigente, la capacidad de estimar pérdidas esperadas e inesperadas, modelar parámetros clave como PD, LGD y EAD, y aplicar técnic...

Objetivos

Que los alumnos comprendan, apliquen y analicen aplicaciones de la regulación y desarrollos fundamentales en modelos de pérdidas esperadas, inesperadas y stresstest; pudiendo evaluar seleccionar modelos de predicción acorde con las normativas vigentes en chile y en otros países sobre la base de normas IFRS 9 y Basilea; para su uso en la gestión del riesgo crediticio y de capital.

La orientación del curso es práctica, enfocado en teorías utilizadas en la realidad considerados en casos p...

¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido a profesionales de gestión, modelamiento y validación de riesgo de crédito y financiero, responsables de crédito y cobranzas y directivos de entidades financieras que requieran tener un mayor grado de conocimiento de modelos de riesgo crédito para labores de desarrollo, validación o gestión de estos.

Así mismo para todo profesional que quiera actualizarse o aprender técnicas que puedan ser complementarias para otro tipo de modelos o quieran profundizar sus cono...

Metodología

La metodología de UAI Online contempla unidades de contenido 100% en línea, asincrónicas, de aprendizaje individual. El curso está compuesto por una secuencia de unidades que se habilitan paulatinamente. Cada unidad está compuesta por videos expositivos, lecturas obligatorias y complementarias, resumen, glosario, un control, una actividad aplicada y una actividad de desarrollo. En la actividad de desarrollo, el participante deberá contestar una pregunta abierta utilizando el material dispuesto e...

Unidad 1 - Probabilidad de incumplimiento

Aprendizaje Esperado:
• Comprender las bases para modelar la probabilidad de incumplimiento bajo las exigencias regulatorias locales e internacionales y las prácticas de la industria.
• Entender las aplicaciones, distintas técnicas de estimación y diferentes enfoques que tiene la probabilidad de incumplimiento (PI).
• Lograr explicar los elementos para modelo PI a un plazo determinado o por toda la vida de un operación crediticia.

Videos de Contenido:
• Bienvenida e introducción al curso.
• Conceptos claves de la probabilidad de incumplimiento.
• Aplicaciones metodológicas para estimación de la PI.
• Conceptualización de probabilidades de incumplimiento por toda la vida.

Unidad 2 - Modelos de Probabilidad de incumplimiento

Aprendizaje Esperado:
• Comprender y aplicar las diferentes técnicas y sus usos acordes a la normativas locales e internacionales y prácticas de la industria para modelar la PI.
• Estimar y calibrar modelos de probabilidad de incumplimiento bajo la regulación y la práctica industrial.
• Analizar y aplicar aspectos claves en la validación de modelos de probabilidad de incumplimiento.

Videos de Contenido:
• Modelamiento de la probabilidad de incumplimiento 1.
• Modelamiento de la probabilidad de incumplimiento 2 continuación.
• Extrapolaciones y estimación de la PI en el largo plazo.
• Validación de modelos PI 1.
• Validación de modelo PI 2 continuación.

Unidad 3 - Modelos de Pérdida dado el Incumplimiento

Aprendizaje Esperado:
• Comprender y utilizar el parámetro pérdida dado el incumplimiento para el riesgo crédito (PDI/LGD) en cumplimiento con la regulación local e internacional y la práctica.
• Analizar los aspectos críticos para la estimación de la PDI/LGD.
• Comprender y aplicar métodos para la segmentación de la PDI/LGD.
• Estimar en base a distintas Técnicas la PDI/LGD.

Videos de Contenido:
• Introducción a la Pérdida dado el incumplimiento (PDI).
• Determinación de la PDI.
• Modelos de PDI /LGD.
• Aspectos críticos de la LGD.

Unidad 4 - Exposición al incumplimiento: Factor de Conversión de Crédito y prepagos

Aprendizaje Esperado:
• Comprender los conceptos y diferentes usos de la EAD bajo las regulaciones y prácticas de industria locales internacionales.
• Estimar el potencial uso de contingentes CCF y modelar prepagos como elementos de EAD.
• Determinar y analizar la aplicación del perfil de amortización de créditos para determinar la EAD a lo largo de la vida del crédito.

Videos de Contenido:
• Introducción a la exposición al incumplimiento.
• Metodologías para factor de conversión de Crédito CCF.
• Consideraciones de perfil de amortización y estimación para contingente.
• Modelos de prepago.

Unidad 5 - Modelos de pérdida esperada

Aprendizaje Esperado:
• Conocer los diferentes estándares de modelos de pérdida esperada de riesgo crédito bajo los contextos regulatorias y prácticas de industria.
• Analizar criterios para el uso de estos modelos bajo las exigencias normativas y resultados prácticos.
• Estimar o desarrollar modelos de pérdida esperada bajo los enfoques y exigencias locales e internacionales.
• Estimar o desarrollar modelos forward looking para complementar la estimación de las pérdidas esperada bajo la norma IFRS9.

Videos de Contenido:
• Introducción a modelos de pérdida esperada.
• Aspectos de las normas locales e internacionales (Basilea-IFRS9).
• Modelos de pérdida esperada bajo IFRS9.
• Modelos de Forward Looking.

Unidad 6 - Introducción a Pérdidas Inesperadas

Aprendizaje Esperado:
• Entender la diferencia entre pérdidas esperadas e inesperadas bajo la normativa y practica de industria.
• Comprender los conceptos de estimación de pérdida inesperadas y de capital.
• Comprender las normas y estándares internacionales para la determinación de capital en riesgo.

Videos de Contenido:
• Introducción al Valor en Riesgo y pérdida inesperada.
• Basilea en el marco de pérdidas inesperadas: capital regulatorio.
• Modelo estándar v/s modelo avanzado.
• Introducción al método avanzado.

Unidad 7 - Modelos de pérdidas inesperadas

Aprendizaje Esperado:
• Comprender conceptos de capital regulatorio y económico bajo la regulación y práctica industrial.
• Comprender modelos de pérdidas inesperadas para uso de capital en riesgo.
• Analizar y evaluar técnicas para estimar capital regulatorio y económico.

Videos de Contenido:
• Modelos internos y método avanzado para capital Regulatorio en Basilea.
• Introducción a modelos de Capital económico vs capital regulatorio.
• Metodologías para la determinación de modelos de capital económico.
• Metodologías y técnicas para modelos de capital económico (continuación).

Unidad 8 - Modelos de Stresstest de Riesgo Crédito

Aprendizaje Esperado:
• Comprender modelos de stresstest y analizar escenarios para gestión de riesgo crédito.
• Conocer técnicas no tradicionales de stresstest y uso de reverse-stresstest.
• Aplicar metodologías para stress testing por riesgo de crédito.

Videos de Contenido:
• Introducción de métodos de stresstest.
• Definición de escenarios para stresstest.
• Modelos de riesgo crédito con factores macroeconómicos.
• Aplicaciones y técnicas de stresstest y reverse-stresstest.

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Cobertura completa de modelos IFRS 9 y Basilea desde una mirada aplicada

Entrenamiento profundo en los tres parámetros clave de riesgo crediticio (PD, LGD y EAD)

Integración de técnicas estadísticas, econométricas y machine learning

Enfoque práctico con casos reales y estándares regulatorios vigentes

Formación especializada en capital regulatorio, capital económico y stresstesting

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Información del Programa

Bienvenida

Objetivos

¿A quién va dirigido?

Metodología

Unidad 1 - Probabilidad de incumplimiento

Unidad 2 - Modelos de Probabilidad de incumplimiento

Unidad 3 - Modelos de Pérdida dado el Incumplimiento

Unidad 4 - Exposición al incumplimiento: Factor de Conversión de Crédito y prepagos

Unidad 5 - Modelos de pérdida esperada

Unidad 6 - Introducción a Pérdidas Inesperadas

Unidad 7 - Modelos de pérdidas inesperadas

Unidad 8 - Modelos de Stresstest de Riesgo Crédito

Eric Duarte Rivas

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Bienvenida

Objetivos

¿A quién va dirigido?

Metodología

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Unidad 2 - Modelos de Probabilidad de incumplimiento

Unidad 3 - Modelos de Pérdida dado el Incumplimiento

Unidad 4 - Exposición al incumplimiento: Factor de Conversión de Crédito y prepagos

Unidad 5 - Modelos de pérdida esperada

Unidad 6 - Introducción a Pérdidas Inesperadas

Unidad 7 - Modelos de pérdidas inesperadas

Unidad 8 - Modelos de Stresstest de Riesgo Crédito

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