Curso Modelos de Pérdidas para la Gestión de Riesgo Crediticio

Aprendizaje Esperado:
• Comprender las bases para modelar la probabilidad de incumplimiento bajo las exigencias regulatorias locales e internacionales y las prácticas de la industria.
• Entender las aplicaciones, distintas técnicas de estimación y diferentes enfoques que tiene la probabilidad de incumplimiento (PI).
• Lograr explicar los elementos para modelo PI a un plazo determinado o por toda la vida de un operación crediticia.

Videos de Contenido:
• Bienvenida e introducción al curso.
• Conceptos claves de la probabilidad de incumplimiento.
• Aplicaciones metodológicas para estimación de la PI.
• Conceptualización de probabilidades de incumplimiento por toda la vida.

Aprendizaje Esperado:
• Comprender y aplicar las diferentes técnicas y sus usos acordes a la normativas locales e internacionales y prácticas de la industria para modelar la PI.
• Estimar y calibrar modelos de probabilidad de incumplimiento bajo la regulación y la práctica industrial.
• Analizar y aplicar aspectos claves en la validación de modelos de probabilidad de incumplimiento.

Videos de Contenido:
• Modelamiento de la probabilidad de incumplimiento 1.
• Modelamiento de la probabilidad de incumplimiento 2 continuación.
• Extrapolaciones y estimación de la PI en el largo plazo.
• Validación de modelos PI 1.
• Validación de modelo PI 2 continuación.

Aprendizaje Esperado:
• Comprender y utilizar el parámetro pérdida dado el incumplimiento para el riesgo crédito (PDI/LGD) en cumplimiento con la regulación local e internacional y la práctica.
• Analizar los aspectos críticos para la estimación de la PDI/LGD.
• Comprender y aplicar métodos para la segmentación de la PDI/LGD.
• Estimar en base a distintas Técnicas la PDI/LGD.

Videos de Contenido:
• Introducción a la Pérdida dado el incumplimiento (PDI).
• Determinación de la PDI.
• Modelos de PDI /LGD.
• Aspectos críticos de la LGD.

Aprendizaje Esperado:
• Comprender los conceptos y diferentes usos de la EAD bajo las regulaciones y prácticas de industria locales internacionales.
• Estimar el potencial uso de contingentes CCF y modelar prepagos como elementos de EAD.
• Determinar y analizar la aplicación del perfil de amortización de créditos para determinar la EAD a lo largo de la vida del crédito.

Videos de Contenido:
• Introducción a la exposición al incumplimiento.
• Metodologías para factor de conversión de Crédito CCF.
• Consideraciones de perfil de amortización y estimación para contingente.
• Modelos de prepago.

Aprendizaje Esperado:
• Conocer los diferentes estándares de modelos de pérdida esperada de riesgo crédito bajo los contextos regulatorias y prácticas de industria.
• Analizar criterios para el uso de estos modelos bajo las exigencias normativas y resultados prácticos.
• Estimar o desarrollar modelos de pérdida esperada bajo los enfoques y exigencias locales e internacionales.
• Estimar o desarrollar modelos forward looking para complementar la estimación de las pérdidas esperada bajo la norma IFRS9.

Videos de Contenido:
• Introducción a modelos de pérdida esperada.
• Aspectos de las normas locales e internacionales (Basilea-IFRS9).
• Modelos de pérdida esperada bajo IFRS9.
• Modelos de Forward Looking.

Aprendizaje Esperado:
• Entender la diferencia entre pérdidas esperadas e inesperadas bajo la normativa y practica de industria.
• Comprender los conceptos de estimación de pérdida inesperadas y de capital.
• Comprender las normas y estándares internacionales para la determinación de capital en riesgo.

Videos de Contenido:
• Introducción al Valor en Riesgo y pérdida inesperada.
• Basilea en el marco de pérdidas inesperadas: capital regulatorio.
• Modelo estándar v/s modelo avanzado.
• Introducción al método avanzado.

Aprendizaje Esperado:
• Comprender conceptos de capital regulatorio y económico bajo la regulación y práctica industrial.
• Comprender modelos de pérdidas inesperadas para uso de capital en riesgo.
• Analizar y evaluar técnicas para estimar capital regulatorio y económico.

Videos de Contenido:
• Modelos internos y método avanzado para capital Regulatorio en Basilea.
• Introducción a modelos de Capital económico vs capital regulatorio.
• Metodologías para la determinación de modelos de capital económico.
• Metodologías y técnicas para modelos de capital económico (continuación).

Aprendizaje Esperado:
• Comprender modelos de stresstest y analizar escenarios para gestión de riesgo crédito.
• Conocer técnicas no tradicionales de stresstest y uso de reverse-stresstest.
• Aplicar metodologías para stress testing por riesgo de crédito.

Videos de Contenido:
• Introducción de métodos de stresstest.
• Definición de escenarios para stresstest.
• Modelos de riesgo crédito con factores macroeconómicos.
• Aplicaciones y técnicas de stresstest y reverse-stresstest.