Curso XVA aplicado a la valoración de derivados

Le damos la bienvenida al curso Capacitación XVA: Ajustes de Valorización de Derivados, un programa ejecutivo aplicado y avanzado, orientado a profesionales que trabajan directa o indirectamente con derivados financieros.

A lo largo del curso, usted analizará los principales ajustes de valorización, incluyendo CVA, DVA, GVA, ColVA y KVA, utilizando como caso de referencia un Cross Currency Swap USD CLP, con énfasis en su impacto sobre la tasa negociada y en su aplicación al mercado chil...

Este curso aborda los ajustes de valorización aplicados a derivados de moneda e inflación de largo plazo, conocidos como ajustes XVA. No se trata de una introducción general a los derivados, sino de un programa aplicado y avanzado para profesionales que ya trabajan, directa o indirectamente, con estos instrumentos. A lo largo de las seis sesiones se analiza un Cross-Currency Swap USD-CLP como instrumento de referencia, con el objetivo de cuantificar el impacto de cada efecto XVA sobre la tasa ne...

Perfil del participante y prerrequisitos:

1. Perfiles típicos: operadores y traders, áreas de riesgo de mercado y crédito, auditores internos, ALM, tesorerías bancarias y corporativas, finanzas corporativas del sector real, áreas regulatorias y consultores financieros.

2. Prerrequisito: haber trabajado previamente con derivados, sin necesidad de haberlos negociado directamente. No se requiere programación ni modelamiento cuantitativo avanzado.

3. Requerimientos técnico...

Las sesiones combinan exposición teórica con tutoriales aplicados. Cada módulo introduce primero los conceptos y luego los aplica directamente sobre el instrumento de referencia (CCS USD-CLP) mediante una planilla Excel con datos reales del mercado chileno. Los participantes

trabajan individualmente sobre la planilla, realizan preguntas y luego revisan la corrección con el profesor, reforzando así el aprendizaje teórico.

Se recomienda que las sesiones prácticas se realicen de m...