Curso XVA aplicado a la valoración de derivados

Domina la valoración de derivados con XVA y aplica metodologías para gestionar riesgo de contraparte, financiamiento y regulación financiera

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FECHAS Y HORARIOS

Inicio: 19 de octubre de 2026
Término: 23 de noviembre de 2026

Horario: Lunes de 18:00 a 21:30

Zona Horaria:
GMT-4 entre 5/Apr/2026 y 7/Sep/2026

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MODALIDAD Y LUGAR

Modalidad: Blended

Sesiones online y sesión de 19 octubre y 9 noviembre presenciales (vitacura)
Sede por confirmar según disponibilidad.

PRECIO

Precio
CLP $670.000

• Hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

* La modalidad, sede y fecha de inicio de los programas están sujetos a modificaciones.

Información del Programa

Jacques Burrus . Dirección Académica

Bienvenida

Le damos la bienvenida al curso Capacitación XVA: Ajustes de Valorización de Derivados, un programa ejecutivo aplicado y avanzado, orientado a profesionales que trabajan directa o indirectamente con derivados financieros.

A lo largo del curso, usted analizará los principales ajustes de valorización, incluyendo CVA, DVA, GVA, ColVA y KVA, utilizando como caso de referencia un Cross Currency Swap USD CLP, con énfasis en su impacto sobre la tasa negociada y en su aplicación al mercado chil...

Objetivos

Este curso aborda los ajustes de valorización aplicados a derivados de moneda e inflación de largo plazo, conocidos como ajustes XVA. No se trata de una introducción general a los derivados, sino de un programa aplicado y avanzado para profesionales que ya trabajan, directa o indirectamente, con estos instrumentos. A lo largo de las seis sesiones se analiza un Cross-Currency Swap USD-CLP como instrumento de referencia, con el objetivo de cuantificar el impacto de cada efecto XVA sobre la tasa ne...

¿A quién va dirigido?

Perfil del participante y prerrequisitos:

1. Perfiles típicos: operadores y traders, áreas de riesgo de mercado y crédito, auditores internos, ALM, tesorerías bancarias y corporativas, finanzas corporativas del sector real, áreas regulatorias y consultores financieros.

2. Prerrequisito: haber trabajado previamente con derivados, sin necesidad de haberlos negociado directamente. No se requiere programación ni modelamiento cuantitativo avanzado.

3. Requerimientos técnico...

Metodología

Las sesiones combinan exposición teórica con tutoriales aplicados. Cada módulo introduce primero los conceptos y luego los aplica directamente sobre el instrumento de referencia (CCS USD-CLP) mediante una planilla Excel con datos reales del mercado chileno. Los participantes

trabajan individualmente sobre la planilla, realizan preguntas y luego revisan la corrección con el profesor, reforzando así el aprendizaje teórico.

Se recomienda que las sesiones prácticas se realicen de m...

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Descuentos Becas y Financiamiento

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito (todos los bancos).

Curso XVA aplicado a la valoración de derivados

Domina la valoración de derivados con XVA y aplica metodologías para gestionar riesgo de contraparte, financiamiento y regulación financiera

FECHAS Y HORARIOS

MODALIDAD Y LUGAR

PRECIO

Información del Programa

Jacques Burrus . Dirección Académica

Bienvenida

Objetivos

¿A quién va dirigido?

Metodología

Sesión 1: Exposiciones crediticias y deudoras (3H de teoria)

Sesión 2 : Tutorial CVA / DVA (3H de tutorial)

Sesión 3: Mitigación con garantías - GVA (3H, teoria y tutorial)

Sesión 4: Colateral sin riesgo de crédito- COLVA (3H, teoria y practica)

Sesión 5: Colateral con riesgo de crédito (3H, teoria y practica)

Sesión 6: Costo económico del capital - KVA (3H, teoria y practica)

Jacques Burrus

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CONTACTO ADMISIÓN

Ricardo Gabriel Rubilar Huenulef

ALIANZAS ORGANIZACIONALES

Información del Programa

Jacques Burrus . Dirección Académica

Bienvenida

Objetivos

¿A quién va dirigido?

Metodología

Sesión 1: Exposiciones crediticias y deudoras (3H de teoria)

Sesión 2 : Tutorial CVA / DVA (3H de tutorial)

Sesión 3: Mitigación con garantías - GVA (3H, teoria y tutorial)

Sesión 4: Colateral sin riesgo de crédito- COLVA (3H, teoria y practica)

Sesión 5: Colateral con riesgo de crédito (3H, teoria y practica)

Sesión 6: Costo económico del capital - KVA (3H, teoria y practica)

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