Mauricio Osvaldo Contreras

Mauricio Osvaldo Contreras
Mauricio Osvaldo Contreras
Profesor Asistente
Área(s): FÍSICA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
DOCTOR EN CIENCIAS MENCIÓN EN FÍSICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, CHILE, 1996
E-mail: mauricio.contreras@uai.cl
Sede: SANTIAGO - PEÑALOLÉN
Edificio: E
Número de oficina: 315

RESUMEN

El doctor Mauricio Contreras G. es profesor asistente en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Tiene un Magister en Física Nuclear (1992) y un doctorado en Física (1996) de la Universidad de Chile. Ha trabajado en Física Nuclear (scattering de pares de nucleones en reacciones de iones pesados), Gravitación y Teoría Cuántica de Campos (formulación Hamiltoninana de la gravitación de primer orden)  y en la actualidad su atención se centra en Econofísica. Se interesa en el desarrollo de modelos matemáticos para analizar los sistemas financieros. En particular, está aplicando la mecánica cuántica para comprender la estructura matemática de la teoría de Black-Scholes y sus modelos relacionados (modelos de volatilidad estocástica, modelos multiassets, etc).

Últimas Publicaciones

- Dynamic option pricing with endogenous stochastic arbitrage. Contreras, R. Montalva, R. Pellicer and M. Villena. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Nº17, pp. 3552-3564 (2010)

- A quantum model of option pricing: when Black-Scholes meets Schrödinger and its semi-classical limit.  Contreras, R. Pellicer, A. Ruiz and M. Villena. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 389, Nº23, pp. 5447-5459, (2010).

 - Option pricing, stochastic volatility, singular dynamics and constrained path integrals. Contreras, S. Hojman. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 393, N°1, pp 391–403, (2014)

- Stochastic volatility models at ρ =±1 as second class constrained Hamiltonian systems. Mauricio Contreras G. Physica A, Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 405, pp 289–302, (2014)

- Multi-asset Black-Scholes model as a variable second class constrained dynamical system. Contreras, M Bustamante. Physica A, Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 457, pp 540-572, (2016)

- Calibration and Simulation of Arbitrage Effects in a Non-Equilibrium Quantum Black-Scholes. Model by Using Semi-Classical Methods. Contreras, D. Santiagos, R. Pellicer and M. Villena. Journal of Mathematical Finance, 6, 541-561 (2016)

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Artículos
2016 Multi-asset Black–Scholes model as a variable second class constrained dynamical system, Physica A, 457, 540-572
2016 Calibration and simulation of arbitrage effects in a non-equilibrium quantum Black-Scholes Model by using semi-classical methods, Journal of Mathematical Finance, 6, 541-561
2016 On the solution of the multi-asset Black-Scholes model: Correlations, eigenvalues and geometry, Journal of Mathematical Finance, 6, 562-579
2014 Option pricing, stochastic volatility, singular dynamics and constrained path integrals, Physica A, 393, 391-403
2014 Stochastic volatility models at ?=±1 as second class constrained Hamiltonian systems, Physica A, 405, 289-302
2010 Dynamic option pricing with endogenous stochastic arbitrage., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389, pp. 3552-3564
2010 A quantum model of option pricing: When Black-Scholes meets Schröedinger and its semi-classic limit., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 389, 5447-5459
2006 Torsion induces gravity, Physical Review D, 73,