Bienvenida


Hoy más que nunca se hace una necesidad el pleno entendimiento de qué son y cómo se deben utilizar los derivados financieros existentes tanto en Chile como en el mundo.

El desarrollo de instrumentos derivados financieros (entre los que destacan los contratos de futuros, forwards, swaps y opciones) ha sido extremadamente agresivo en los últimos 40 años. Tanto es así que desde hace casi dos décadas los volúmenes de transacciones de estos instrumentos financieros superan largamente los volúmenes que se transan de activos tradicionales (bonos y acciones) a nivel agregado en el mundo. Estos instrumentos derivados han probado ser tremendamente útiles como mecanismos de cobertura de los riesgos de precio y cantidad que enfrentan las empresas en la actualidad, en particular aquellas que participan activamente en muchos mercados a la vez.

Pero como se trata de instrumentos relativamente sofisticados el uso apropiado de los mismos obliga a un profundo conocimiento de la forma en que realmente operan. La mejor evidencia de lo anterior está en que en varias de las crisis financieras de las últimas décadas el uso inapropiado de algunos instrumentos derivados financieros ha tenido parte de la culpa tanto en los orígenes de esas crisis como en la magnitud de los efectos nocivos que ellas han causado.

Por otro lado, las nuevas regulaciones internacionales, especialmente aquellas que rigen tanto a los bancos internacionales como a los mercados de derivados en particular, generan la necesidad no sólo de conocer y entender los productos del mercado local, sino también aquellos que se transan en los mercados internacionales.
En este marco, la Escuela de Negocios de la UAI ha diseñado e imparte desde hace unos pocos años nuestro Diploma en Derivados Financieros. Este programa reúne a un grupo de destacados profesores y profesionales del mercado chileno y extranjero, con amplia experiencia en el manejo sofisticado de estos instrumentos financieros. Por lo mismo el programa ofrece una combinación de teoría y práctica que consideramos es única en el país. Los invito a aceptar el desafío de ser parte de este programa.



 Augusto Castillo
Director

 

Objetivos

Entregar a los alumnos las herramientas teóricas y prácticas necesarias para operar en mercados financieros sofisticados, utilizando en forma avanzada terminales de Bloomberg para valorizar derivados y operar con éstos.
Profundizar el conocimiento del mercado de instrumentos derivados tanto en el mercado local como en el global, así como dimensionar correctamente su importancia.

  • Contar con sólidos conocimientos teóricos de los productos.
  • Tener las habilidades necesarias para poder determinar precios de mercado de los mismos.
  • Conocer y entender las demás variables que implican el manejo de los productos explicados.
  • Contar con un marco teórico fundamental para el manejo de dichos contratos, tanto desde el punto de vista del mercado como también desde el punto de vista legal, de tal forma de poder establecer un programa de derivados a nivel de empresa.

 

Dirigido a

Profesionales con experiencia en finanzas que se desempeñen en:

  • Sector Financiero (Bancos Comerciales, Bancos de Inversión, Administradores de Fondos, Compañías de Seguros y Family Offices, entre otros.)
  • Sector de Grandes Empresas (Transnacionales y empresas que por su envergadura requieran gestionar su posición financiera activamente.)
  • Entidades Reguladoras (Banco Central, Superintendencias, Ministerios, etc.)
  • Empresas Consultoras y Departamentos de Estudios (El programa también es apropiado para profesionales independientes que quieran profundizar sus conocimientos en el área de las finanzas cuantitativas, para desempeñarse como consultor especializado.)

Malla Curricular

  • Matemáticas financieras I
  • Matemáticas financieras II
  • LABORATORIO: revisión y cálculo de los mercados de renta fija, internacional y locales

Forwards:

  • Definición
  • Análisis teórico
  • ¿Para qué sirven?
  • Usuarios
  • Descripción de los distintos tipos de Forwards: tasa de interés, monedas, acciones.
  • LABORATORIO FORWARDS

Swaps:

  • Definición
  • Análisis teórico
  • ¿Para qué sirven?
  • Usuarios
  • Descripción de los distintos tipos de Swaps: tasa de interés, monedas, OIS, Credit Default Swaps.
  • LABORATORIO SWAPS

Opciones:

  • Definición
  • Análisis teórico de fórmulas de Opciones
  • Opciones de tipo de cambio, tasa de interés, commodities, acciones, combinación de Opciones, manejo de las letras griegas
  • LABORATORIO OPCIONES
  • Energy and Commodity Derivates
  • Marco regulatorio
  • Contabilidad y tributación de los Derivados I
  • Contabilidad y tributación de los Derivados II
  • Innovaciones en el mercado de Derivados y mercado local
  • Derivados de acciones e inversiones
  • Riesgo de Crédito y Mercado en Derivados I
  • Riesgo de Crédito y Mercado en Derivados II

Profesores

MBA, Master en Economía y Ph.D. en Finanzas, todos de UCLA.
Director del Master de Finanzas y del Diploma de Derivados Financieros UAI. Consultor de empresas.

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo de la Academy of American and International Law, International and Comparative Law Center of the Southwestern Legal Foundation, Dallas, Texas, U.S.A. 

Ingeniero Civil Matemático y Magíster en Economía Aplicada, Universidad de Chile. 
ComDer, Gerente de Riesgos.

Master en Ingeniería Financiera, Berkeley University. Ingeniero Financiero, Ecole Polytechnique de Francia.

Master en Finanzas con especialización en Ingeniería Financiera, Universidad de Princeton. Ingeniero Comercial con mención en Economía, Universidad de Chile.

Master of Arts en Economía, Georgetown University. Ingeniero Comercial, Universidad de Concepción.

Master in Business Law, Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Gestión y Planificación Tributaria, Universidad de Santiago de Chile. Ingeniero Comercial mención Administración, Universidad Central de Chile.

MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile. AEP Kellogg School of Business, Northwestern University. Ingeniero Comercial, Universidad Austral de Chile.

M.S. en Matemáticas en Finanzas, New York University. Magíster en Economía, especialización en Macroeconomía Aplicada e Ingeniero Comercial, especialización en Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Admisión

 Requisitos de Postulación
• 2 años de experiencia laboral profesional (mínimo).
Importante: Dominio de inglés a nivel de lectura

Etapas de Postulación

1) Postula en línea (ingresa aquí).
2) Entrega de Antecedentes:

• Carta de compromiso de la organización (ingresa aquí).
• Fotocopia del Carnet de Identidad.

• Todos los antecedentes deben entregarse en un sobre dirigido a  “Postulaciones Diplomados Escuela de Negocios” en Avda. Presidente Errázuriz, 3485, Las Condes, Santiago.
• Una vez recibidos los antecedentes, son analizados por la Dirección del Diplomado.
• En caso de que surja la necesidad de complementar antecedentes o aclarar dudas, el postulante podrá ser citado a una entrevista personal con el Director del Diplomado al que postula.
• La aceptación se formaliza a través de una carta que le envía la Universidad, declarando su condición de “aceptado”.
• Una vez recibida la carta, el postulante aceptado debe matricularse para conservar su cupo.
• El cumplimiento de los requisitos de postulación no asegura la aceptación del postulante al Diploma.

 

Información General

Clases Teóricas
Martes, 17:00 a 21:30 hrs.
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago

Laboratorios
Miércoles o Jueves, 17:00 a 21:00 hrs.
Av.Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén, Santiago
 
Fechas
Martes 4 de julio al miércoles 13 de diciembre de 2017
Ver calendario
  
Horario
17:00 a 21:30 hrs.
  
Precio
UF 100

Cuotas: 6 cuotas de julio a diciembre de 2017
Contado: Pago del valor total del programa antes del 31 de julio de 2017, accede a un 5% de descuento.
Si la empresa cofinancia un % del precio del programa o bien su totalidad, deberá enviar una orden de compra a: ana.garrido@prodata.uai.cl

1) Los ex-alumnos de pre-grado de la Universidad Adolfo Ibáñez tienen un 20% de descuento.
2) Los ex-alumnos de los Master, Diplomas (presenciales o eClass) de la Universidad Adolfo Ibáñez tienen un 15% de descuento.
3) Los ex alumnos UAI OPEN tienen un 15% de descuento.
4) Los alumnos que cancelen al contado antes del 31 de julio de 2017, tienen un 5% de descuento
5) Grupos de ejecutivos pertenecientes a una misma empresa estarán sujetos a la siguiente tabla de descuentos:

2 a 4 participantes 5%
5 participantes o más 10%


* Sólo descuento 4 es acumulable

 

Información y Postulaciones
Marisol Salvo V
marisol.salvo@uai.cl
(56) 2 2331 1481

+56999440534