Augusto Octavio Castillo

Augusto Octavio Castillo
Augusto Octavio Castillo
Profesor Asociado
Área(s): CONTABILIDAD / FINANZAS
ESCUELA DE NEGOCIOS
PH.D. EN FINANZAS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES , UNITED STATES, 2000
E-mail: augusto.castillo@uai.cl
Sede: SANTIAGO - PEÑALOLÉN
Edificio: C
Número de oficina: 513
Twitter: https://twitter.com/AUGUSTO_UAI

RESUMEN

Ph.D en Finanzas, University of California Los Angeles, Estados Unidos, 2000.

Profesor e Investigador. Director del Magíster en Finanzas y se ha desempeñado como director del Centro de Innovación Financiera y del Diploma en Dirección Financiera. Es editor asociado de varias revistas académicas, como “International Journal of Bond Derivatives” y “Economic Analysis Review”.

Cuenta con vasta experiencia como consultor de empresas y de organismos de gobierno. Posee numerosas publicaciones ISI y en revistas internacionales. Sus áreas de investigación se centran en temas de finanzas corporativas y derivados financieros.


Artículos
2014 Costo de capital e impuestos en un sistema tributario no integrado y en uno integrado: Generalización del modelo, El Trimestre Económico, 109-132, Vol LXXXI(1)
2012 Long term exchange rate risk and hedging with quantity uncertainty in a market that only provides short term futures contracts, Academia, Revista Latinoamericana de Administración, , 66-78
2011 Estandarizar o no estandarizar: esa es la pregunta., Academia, Revista Latinoamericana de Administración, , 34-54
2010 Cobertura de riesgo cambiario: El caso de un inversionista local que invierte en el exterior., Panorama Socioeconómico, , 4-17
2008 Cobertura óptima de mercado en presencia de riesgos de cantidad y de costos de producción, El Trimestre Económico, , 775-778
2008 Uso de derivados cambiarios y su impacto en el valor de empresas: El caso de empresas chilenas no financieras, Estudios de Administración (U. de Chile), 15, 1-29
2006 The Chilean ex-dividend day , Global Finance Journal, , 105-118
2005 Estrategias óptimas de cobertura en presencia de incertidumbres en costos y cantidad, Revista Abante (PUC), 88-110, 8
2005 Un modelo de valoración de bonos con rescate anticipado, Estudios de Administración (U. de Chile), 1-39, 12
2004 The announcement effect of bond and equity issues: Evidence from Chile, Estudios de Economía (U. Chile), 31, 177-205
2004 Firm and corporate bond valuation: A simulation-dynamic programming approach, Cuadernos de Economía (PUC), 41, 345-360
2003 Protección contra la exposición del tipo de cambio a largo plazo con contratos futuros a corto plazo, El Trimestre Economico, 70, 423-456
Editorial material WoS (EX ISI)
2009

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